Resultados reales de backtests exhaustivos sobre +20 años de datos. Cada sistema fue optimizado para un perfil de inversor diferente. Los resultados hablan.
Cada sistema fue desarrollado para un tipo de trader diferente. No existe el sistema perfecto. Existe el sistema perfecto para ti.
Portafolio de ETFs (SPY, QQQ, GLD, TLT, BTC, XLU) con rotacion basada en Stage Analysis. Solo invierte en activos en tendencia alcista. Rebalanceo semanal. El sistema ideal para cuentas de retiro y largo plazo.
Sistema 100% algoritmico con 6 estrategias de mean-reversion operando SPY, QQQ, SMH y GLD. Cada bot opera de forma independiente. 22 de 22 anos positivos. El mas consistente y con menor riesgo de los tres.
Sistema de acciones individuales basado en la metodologia CANSLIM de William O'Neil. Breakouts de 60 dias con Score TK de 5 puntos. Toma de ganancias parcial al +20% y trailing stop del 15%. El mas rentable.
Todos los sistemas vs el SPY Buy & Hold. Escala logaritmica para apreciar el crecimiento compuesto real. CANSLIM inicia en 2010 por disponibilidad de datos.
Todas las metricas lado a lado. Cada sistema sobresale en diferentes areas.
| TKB Black | Nexus | CANSLIM O'Neil | SPY B&H | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2000 – 2026 | 2004 – 2026 | 2010 – 2026 | 2000 – 2026 |
| CAGR | 13.8% | 10.4% | 17.8% | 8.2% |
| Volatilidad | 14.8% | 6.7% | 15.2% | 15.9% |
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.96 | 0.91 | 0.26 |
| Sortino Ratio | 1.02 | 1.34 | 1.92 | 0.35 |
| Max Drawdown | -19.3% | -9.2% | -15.9% | -50.5% |
| Calmar Ratio | 0.72 | 1.13 | 1.12 | 0.16 |
| Win Rate (mensual) | 54% | 74% | 58% | 63% |
| Mejor Ano | +146% | +34% | +63% | +34% |
| Peor Ano | -9% | -5% | -8% | -39% |
| $100 invertidos | $2,954 | $827 | $1,407 | $729 |
Entender estos numeros es clave para elegir el sistema adecuado para tu perfil.
Mide cuanto rendimiento obtienes por cada unidad de riesgo que tomas. Es como preguntar: "por cada peso que arriesgo, cuanto me pagan?"
La peor caida desde un maximo. Es el momento de mayor dolor. Si no puedes dormir con un -20%, necesitas un sistema con menos drawdown.
CAGR dividido entre Max Drawdown. Es la metrica definitiva: cuanto ganas por cada punto de dolor que sufres. Combina rendimiento y riesgo en un solo numero.
Similar al Sharpe pero solo penaliza la volatilidad negativa (las caidas). La volatilidad al alza no es mala. Es la metrica mas justa para evaluar rendimiento.
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto. Es el rendimiento real anualizado considerando el efecto del interes compuesto. No es un promedio simple.
Porcentaje de meses que cierran en positivo. Un win rate alto significa consistencia, menos meses rojos en tu cuenta.
No todos los traders tienen el mismo tiempo, conocimiento o tolerancia al riesgo. Aqui la guia honesta.
El setup de CANSLIM es simple y poderoso. Pero el verdadero diferencial esta en la calidad de las acciones que seleccionas. Quisimos medir la diferencia entre operar con una lista fija vs operar con los lideres reales del mercado de cada momento.
| Ano | Retorno | Max DD | Calmar | Sharpe | WR | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +184% | -16.0% | 11.5 | 3.32 | 66% | 2.19 |
| 2021 | +69% | -7.7% | 9.10 | 2.14 | 62% | 4.21 |
| 2022 🔥 | +52% | -10.7% | 4.93 | 1.92 | 70% | 2.84 |
| 2023 | +88% | -9.4% | 9.53 | 3.43 | 70% | 7.01 |
| 2024 | +151% | -6.8% | 22.2 | 3.75 | 71% | 2.28 |
| 2025 | +107% | -12.5% | 8.63 | 2.58 | 66% | 5.77 |
| TOTAL | +3,819% | -16.0% | 5.26 | 2.51 | 66% | 4.97 |
| SPY B&H | +121% | -33.7% | ||||
Analizamos los 272 trades para identificar que factores predicen los mejores resultados. Esto permite priorizar tu watchlist diaria y enfocarte en los tickers con mayor probabilidad de exito.
| Criterio de seleccion | Trades | Avg PnL | Win Rate | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|
| Sin filtro adicional | 272 | +16.4% | 66% | 4.97 |
| Composite Rating ≥ 90 | 154 | +18.4% | 71% | 5.71 |
| Relative Strength ≥ 95 | 172 | +17.4% | 66% | 5.61 |
| Top 25 del ranking + Composite ≥ 90 | 48 | +24.3% | 75% | 8.09 |
La conclusion es clara: el setup es simple — Breakout 60D + Score 5 + O'Neil. Pero el verdadero edge esta en dedicar tiempo a la investigacion y seleccion de activos. Cuando operas solo con los lideres del momento, los resultados se multiplican exponencialmente. La disciplina en la seleccion es lo que separa a un trader rentable de uno excepcional.
No tienes que elegir solo uno. Combinarlos reduce el riesgo y mejora la consistencia. Aqui tres perfiles segun tu tolerancia al riesgo y nivel de dedicacion.
Ideal si priorizas dormir tranquilo. La mayor parte del portafolio corre en automatico con Black y Nexus. CANSLIM aporta un poco de alfa extra.
El punto optimo segun los datos. Sharpe superior a 1.0 significa que cada unidad de riesgo esta bien pagada. Combina lo mejor de los tres mundos.
Para quienes operan activamente y buscan maximizar el compounding a largo plazo. Requiere dedicacion diaria al componente CANSLIM. Black y Nexus son el ancla de estabilidad.
Nota importante: Los tres perfiles muestran un Max Drawdown estimado similar (~13%) porque la diversificacion entre sistemas no correlacionados reduce significativamente las caidas. Todos superan ampliamente al SPY Buy & Hold tanto en rendimiento como en control de riesgo. Estos son resultados de backtests historicos y no garantizan rendimientos futuros. Consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversion.
Los tres sistemas superan consistentemente al mercado. La diferencia esta en cuanto tiempo quieres dedicar y cuanto riesgo estas dispuesto a asumir.